Estrategia de comercio de pares Backtest en R Estoy buscando algunos consejos sobre cómo ejecutar un backtest simple en una estrategia pairtrading intradía utilizando, por ejemplo. Barras de 30 minutos. He calculado el spread, beta (= ratio / hedgeweight). Y desviación estándar. Traté de tratar la propagación como un simple instrumento que comprar y vender, pero me di cuenta de que no puedo hacerlo porque los retornos de eg. 0 a 0,2 se convierte en infinito. La propagación cruza cero varias veces. Intenté usar el paquete quantstrat, pero desafortunadamente parece un poco complejo y exagerado en este punto. Después de un montón de mirar alrededor y ensayo y error me encontré con el paquete de PairTrading. Esto funciona muy bien para los datos diarios y especialmente con los datos incluidos. Con datos intradía parece tener problemas para calcular correctamente los rendimientos. Calcula los retornos para las piernas independientemente pero en alguna parte va mal. ¿Cuál sería la forma más sencilla de obtener los beneficios de una estrategia de negociación de pares intradía simple? He aquí un ejemplo de código que tengo donde intento usar el paquete PairTrading. Backtesting código de abajo Desafortunadamente esto no da resultados correctos. En la imagen se puede ver cómo los retornos siguen aumentando, aunque la propagación sigue aumentando.
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